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技术面交易策略

2021-4-15 12:02

多重时间框架分析

日内交易橙光的关键在于有所选择。趋势交易是全球宏观对冲基金最常用的交易策略之一。虽然很多交易者更偏好区间交易,但是巨大的盈利潜力往往来自于能够抓住并参与到市场大波动的交易中。迈达斯信托基金的对冲基金经理马克·鲍彻曾说过,70%的市场波动产生在20%的时间内。这就是多重时间框架分析尤为重要,因为没有交易者愿意失去对整个市场大局的把握。

一、在双零价位建立相反头寸

能够敏锐地把握微观结构和市场动态,交易者将具有难以置信的优势,这也可能是从日内波动获利的最可靠的策略之一。培养出对市场动态的感觉和理解,是从短期波动中获利的关键。鉴于大部分个人交易者无法知道卖方银行的订单流量,那么交易者想要从短期波动中获利,就需要学习如何识别和预估大量订单被触发的价格区域。这种技巧对于日内交易者非常有用,因为它可以让交易者站到做市商那一边。


采用这个方法并不困难,只是要求个人交易者培养出对行情发展空间和市场参与者心理的可靠感觉。这个方法之所以有效,原因很简单,大型银行能够看到订单情况,这比起其他市场参与者,具备了非常显著的优势。通过这些订单,银行可以直接知道不同价位市场的潜在反应。交易商经常利用这些信息,来为自己的账户建立短期头寸。


市场参与者作为一个整体,倾向于在相同的价位附件下单。止损单通常设在整数价位附件,而止盈单也常设在整数就价位上。出现这样的现象,是因为交易者是人,人喜欢用整数思考。因此,交易者有很高的倾向把止盈单设在双零价位。由于外汇市场是个持续运作的市场,所以投机者使用止损单或止盈单的频率要远高于其他市场。大型银行可以看到限价订单情况,他们会积极地利用这次头寸密集的价位,去触发限价订单。在双零价位建立相反头寸的策略,是为了让交易者站到做市商那一边,以从零价位的快速修正行情中获利。

二、等到真正的交易

外汇市场没有成交量的数据,所以日内交易者只能利用那些比较依赖市场微观结构,而对需求状况依赖较少的策略。日内交易者通常会试着利用市场最普通的特点之一,就是24小时全天候运作。虽然外汇全天都向交易者开放,但是每个交易时段的市场交易情况有很大的不同。


在欧洲大陆和伦敦的交易时段,英镑/美元的交易最为活跃。在美国和欧洲的重叠时段,它们也非常活跃。但是除了这些时段,这个货币对的交易就非常平淡。因为英镑/美元的大部分交易都是通过英国和欧洲大陆的做市商进行。这就为日内交易者提供了抓住日内真正波动的最初方向的机会,这个机会通常出现在伦敦时段的最初几个小时内。这个策略利用了一个普通的看法,就是众所周知的,用过的交易者会故意触发止损。这就意味着轮到开始后的最初波动往往不是真正的波动。由于英国和欧洲大陆的交易商是英镑/美元的主要做市商,所以他们非常了解这个货币对真正的供给和需求情况。在伦敦市场开市后,银行同业交易员会察看市场订单情况,利用客户数据去触发两边的止损订单,以赚取点差。一旦这些止损单被清除,英镑/美元的真正单边波动就开始了。等待真正交易的策略就是在这时开始建仓。不过,在入场之前,我们还要寻找符合该策略规则的机会。这个策略在美国开市后,或者重大经济数据公布之后,将最为有效。它就是要你等待市场噪音平息下来之后,再进入真正的市场价格趋势中。

三、内部日突破交易

虽然有很多方法可以用来诠释波幅的变化,但是实际上最简单的策略之一,就是保持一双敏锐的眼睛。尽管这是专业交易领域非常普遍的一个策略,但是新手常常会惊讶于它的简单、准确和可靠。突破交易者仅靠一张基本的蜡烛图,就可以识别出内部日。


内部日是指,当天交易的波幅包含在前一日的波幅内,换句话说,就是当天的最高点和最低点都不超过前一日的最高点和最低点。内部日越多,波幅出现急增或发生突破的可能性就越高。这种策略最好使用日线图,不过使用的时间框架越长,出现突破的几率就越高。对于使用小时图来寻找内部日的日内交易者,如果在伦敦或美国市场开市前,区间出现收缩,那么发证真正突破的机会将更高。使用日线图的日内交易者,可以在重大数据公布前,寻找某些货币对的突破机会。这个策略适用于所有的货币对,不过像欧元/英镑、美元/加元、欧元/瑞郎、欧元/加元和澳元/加元这样区间收缩更窄的货币对,出现假突破的情形较少。

四、败位交易(假突破交易)

交易者经常会发现自己进入一个潜在的突破后,价格反转回区间运行,交易最终以惨败收场。事实上,即使价格真的突破了重要价位,趋势也不一定继续下去。如果某个价位很重要,同业银行交易员或者其他交易员会试着暂时推动价格进行突破,以触及止损。这种情况我们经常可以看到。突破价位是非常重要的价位,由于这个原因,所以没有严格的标准来判断,到底需要多大的力量才能推动价格突破这个价位,并持续这一趋势。


在关键价位进行突破交易,会冒很大的风险。因为出现假突破的概率要大于真正突破的概率。交易者需要一个方法,来筛选更可能导致假突破的可靠的形态。败位策略是等待真正交易的一个变种,它通过日线图来识别取件环境,用小时图来确定入场价位。

五、过滤假突破

突破交易会获得巨大收益,但是令人沮丧的是,很多突破通常都会失败。主要原因是,比起其他市场,外汇市场更多是受技术因素驱动。因此,有很多市场参与者会故意推动市场发生突破,以欺骗其他不知情况的交易者。为了过滤潜在的假突破,要用价格行为来筛选那些成功几率更高的突破。若货币对价格创了新高,接着回落到近期低点,之后又反转创出另一个新高。这种情况通常会有很高的成功几率,因为在不坚定的交易者被清除出场后,只剩下拥有大资金的玩家重新入场,他们会推动货币对创出更高的价格。

六、通道交易策略

通道交易不是什么奇特的策略,但运用在外汇市场效果却非常好。主要是因为货币对很少会处于窄幅波动很长时间,它通常会发展成强劲的趋势。只要观察几幅图,交易者就可以发现,通道很容易辨认,并且出现频率较高。普遍的情况是,在亚洲时段出现通道,在伦敦或者美国时段出现突破。有很多例子表明,经济数据发布会导致通道突破。因此,交易者必须密切关注经济数据发布。如果一个通道已经形成,同时某个重大的美国数据将要公布,而货币对正处于通道顶部时,那么发生突破的可能性很高。所以交易者应该等待买入机会,而不是进行反向操作。

七、移动平均线组的完美排列

移动平均线组的完美排列是指一系列的移动平均线按次序排列。在上升趋势中,一个完美的排列应该是,10日的简单移动平均线(SMA)高于20日的SMA,20日的SMA高于50日的SMA,50日的SMA高于100日的SMA,100日的SMA高于200日的SMA。在下降趋势中,情况刚好相反,200日的SMA位置最高,而10日的SMA位置最低。这些移动平均线按照次序排列起来,通常是趋势强劲的信号。它不仅指示了单边趋势的动量,同时也可以作为多重支撑位。为了优化这个完美排列策略,交易者还应该等待ADX大于20,并且趋势向上的情况出现。用这个策略会很难判断入场点和出场点,但是通常来讲,只要移动平均线保持了完美排列,我们就应该继续留在场内,一旦完美排列遭到破坏,就平仓出场。完美排列不会经常出现,而且这个策略包含了一个前提,就是完美排列刚一出现,就能抓住。

八、交易消息行情

外汇交易有一个最常用的方法,就是交易消息行情。这种策略对很多人都极具吸引力,因为它能快速见分晓。交易消息行情基于一个观点,那就是当某个经济数据大大出乎之前的市场预期时,通常就会有“膝跳反应”,并持续一段时间。有很多不同的方法可以用来交易信息发布后的行情,但是如果操作错误,亏损将大大超过盈利。


虽然要预测每一个经济数据可能很难,但有些数据我们会比较容易预测。比如,如果一个国家的货币疲软,根据经验,我们知道疲软的货币将有助于出口的增加,所以不难猜测该国家的贸易赤字将减少,或者贸易盈余将增加。我们可以通过一些经济数据来预测其他经济数据,这可以增加经济预测的准确性。如果这些数据并不完全符合预期,那么我们的胜算率水平就会降低。因此,可以在数据发布前先建一半的头寸,在数据发布之后,如果判断正确,则建立另一半头寸。虽然我们这样做可能放弃一些潜在的利润,但如果我们判断错误的话,亏损将小很多。

九、双移动平均线短期动量策略

短线交易常常比长线交易更受欢迎,主要原因是很多人都没有耐心花几天时间来等待行情发展。他们喜欢事情快速发展。对这类交易者,最好的策略是短期动量策略。这个策略可以单独使用,也可以用来为较长期策略选择更好的入场点。它的前提背景是只有当动量支持你的交易时,才能进场买入或卖出。这点很重要,因为目标是要让第一张止盈订单尽快触及。


在这个策略中,我们需要运用3个不同的指标:20日指数移动平均线(EMA)、100日简单移动平均线和MACD。20日EMA是这个交易策略的出场信号。之所以选用指数移动平均线而不选简单移动平均线的主要原因是,指数移动平均线赋予了最近波动更大的权重,这是快速动量交易所必须的。100日简单移动平均线是用来确保,我们只进行趋势明显的交易。而MACD是用来估计动量并过滤可靠性差的信号。


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